| пул рисков | Набор рисков. связанных с определенными обязательствами и обычно финансирумые через особое соглашение между андеррайтерами. risk pool; |
| rarorac | Комбинация методик raroc и rorac, при которой делаются определенные корректировки риска в отношении потока доходности, а отчисления из капитала отличаются при разных ожиданиях риска по различным в... rarorac; |
| риск преждевременной оплаты | Вид риска реинвестирования, когда ссуда выплачивается до наступления запланированного срока, так что инвестор вынужден реинвестировать полученные средства в возможно менее доходный новый инструмен... prepayment risk; |
| the total financial amount that the board, through the executive committee is prepared to place at risk of loss, with a given level of confidence over a specified unit of time, in the course of its business | Capital at risk (капитал под риск) capital at risk; |
| monte carlo value at risk (монте-карло var) | Метод определения var для сложных портфелей. monte carlo value at risk; |
| closed form value at risk (ограниченный var) | Метод определения var для простых портфелей. closed form value at risk; |
| самый неблагоприятный вариант | Относительно маловероятный и пессимистический сценарий развития событий; в редких случаях является самым неблагоприятным возможным исходом. worst case; |
| имитационный анализ/исследование методом моделирования | Методика измерения риска. основанная на историческом методе и/или методе монте-карло. simulation analysis; |
| анализ сценария | Методика измерения риска, при которой переоцениваются позиция или портфель в отношении нескольких различных значений базового актива(-ов) внутри определенного интервала. обычно это текущая цена пл... scenario analysis; |
| невыполненная транзакция | Транзакция с ценными бумагами . не выполненная на дату расчетов из-за технических причин или временных трудностей. failed transaction; |
| волатильность | - Изменчивость
- Показатель, характеризующий неустойчивость, изменчивость. применительно к ипотечным кредитам волатильность, как правило, измеряет отклонения от планового погашения задо...
volatility; |
| raroc (скорректированная риском доходность на капитал) | Методика анализа рисков и оценки проектов. требующая более высокого уровня чистой доходности для более рискованного проекта по сравнению с менее рискованным проектом. корректировка по риску осущес... raroc (risk adjusted return on capital); |
| процентная ставка, свободная от риска | Такое значение процентной ставки, при котором инвестиции могут приносить доход, не подвергаясь риску. risk-free rate; |
| Чувствительность к фактору риска | Показатель(мера) риска, который определяет величину подверженности к одному из факторов риска. factor sensitivity; |
| несистематический риск | Элемент ценового риска. который может быть в значительной степени уменьшен дивесификацией внутри активов данного типа. non-systematic risk; |
| фактор риска | - Всякая рыночная переменная, волатильность которой является источником риска.
- Психогенный фактор измененных, непривычных условий существования, характерных наличием угрозы для жизни....
risk factor; |
| связанная подверженность риску | Подверженность фактору риска, учитывающая воздействие связанных факторов риска. correlated exposure; |
| несвязанная подверженность риску | Подверженность фактору риска. при которой все остальные факторы риска не изменяются. uncorrelated exposure; |
| ценовой риск | Риск потерь из-за изменений рыночной цены товара или финансового инструмента. price risk; |
| риск кредитного спреда | Риск потерь в результате неблагоприятных изменений в распределении ценных бумаг различного кредитного качества (например. обязательства предприятий и государственные облигации). credit spread risk; |
| корреляционный риск | Риск потерь в результате нарушений (разравов) в корреляции между финансовыми инструментами, продуктами, валютами или рынками. correlation risk; |
| риск налогообложения | Риск потерь из-за изменения налогового законодательства или непредвиденного налогообложения. taxation risk; |
| риск кредитного эквивалента | Риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по забалансовым статьям с ненаступившим сроком погашения, таким как свопы или опционы, когда размер риска зависит от цен, сложившихся на ры... credit equivalent exposure; |
| прямой кредитный риск | Риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по традиционным балансовым обязательствам, таким как кредиты или долговые ценные бумаги, при условии нахождения под риском всего обязательс... direct credit risk; |
| предрасчетный риск | Риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом или клиентом до установленной даты расчетов. когда размер потерь зависит от преобладающих (существующих) ставок (курсов) на рынке. pre-settlement risk; |
| риск потери репутации | Риск потерь из-за снижения репутации на рынке, приводящее к потерям в бизнесе. reputation risk; |
| риск ковертируемости валюты | Риск потерь из-за неспособности конвертировать одну валюту в другую в результате политической/экономической политики. currency convertibility risk; |
| риск осторожной ликвидности | Риск потерь из-за неспособности поддерживать минимальный размер коэффициента ликвидности. prudential liquidity risk; |
| риск падения кредитного рейтинга | Риск потерь из-за неспособности привлечь средства по приемлемой цене или получить доступ на рынки. shift in credit rating risk; |
| риск ликвидности рынка | Риск потерь из-за отсутствие ликвидности на рынке, препятствующее быстрой или эффективной ликвидации позиций или портфелей и ограничивающее доступ к денежным средствам. market liquidity risk; |
| агентский риск (риск агента) | Риск того, что агент будет недобросовестно использовать доверие принципала (доверителя, комитента). agency risk; |
| спеццифический(специальный) риск | Риск, связанный только с определенным активом или обязательством. specific risk; |
| незащищенность. открытость риску, подверженность риску. риск | Восприимчивость к источнику риска. exposure; |
| rorac (доходность на скорректированный риском капитал) | Методика, сходная с raroc, за исключением того, что ставка доходности оценивается без корректировки риска, в то время как отчисления из капитала изменяются в зависимости от риска, связанного с дан... rorac (return on risk adjusted capital); |
| уровень риска, приемлемый для компании. |
risk tolerance; |
| лимит потерь | Максимальный приемлемый размер потерь при моделировании отдельных типов риска. loss limit; |
| риск кастодиана | Риск утери ценных бумаг, переданных на хранение кастодиану, вызванный неплатежеспособностью, небрежностью или мошенническими действиями кастодиана или суб-кастодиана. custody risk; |
| риск реинвестирования | - Риск потерь. связанный с реинвестированием доходов по более низким ставкам.
- В широком понимании: неуверенность в будущем уровне доходности и процентных ставок после истечения срока ...
reinvestment risk; |
| рыночный риск | Риск потерь, зафиксированных на балансовых и забалансовых позициях из-за изменения рыночных цен. market risk; |
| кредитный риск | Риск того. что участник-контрагент не исполнит свои обязательства в полной мере либо на требуемую дату либо в любое время после этой даты. credit risk; |
| риск нарушения окончательности перевода | Риск того, что условный перевод денежных средств или (поставка) ценных бумаг будет отменен. finality risk; |
| риск модели | Риск того, что модели оценки риска могут быть некорректно или не соответствующим образом использованы. model risk; |
| риск волатильности | Риск того, что держатель или продавец стандартного или "встроенного" опциона будет подвержен потерям в случае действительного или связанного с рыночными ожиданиями изменения волатильности. volatility risk; |
| системный риск | Риск. связанный с неспособностью одного из участников выполнить свои обязательства и приводящий к нарушению функционирования других участников или systemic risk; |
| риск потери основной суммы | Риск того, что продавец ценных бумаг поставит ценные бумаги, но не получит денежные средства, или того, что покупатель ценных бумаг осуществит платеж, но не получит ценные бумаги. principal risk; |
| перевод риска | Использование финансовых инструментов для изменения схем потока денежных средств в портфеле активов или пассивов. risk transfer; |
| капитализировать риск | Предоставить капитал специально под обеспечения риска. capitalize the risk; |
| risk pool | A collection of risks associated with a specific set of contingent obligations and usually financed by a specific agreement among underwriters. пул рисков; |
| rarorac | A combination of risk adjusted return on capital (raroc) and return on risk adjusted capital (rorac) in which specific risk adjustments are made to the return stream and the capital charge is vari... rarorac; |
| capital at risk | A measure of credit risk the total financial amount that the board, through the executive committee is prepared to place at risk of loss, with a given level of confidence over a specified unit of time, in the course of its business; |
| monte carlo value at risk | A methodology for estimating value at risk (var) for complex portfolios. monte carlo value at risk (монте-карло var); |
| closed form value at risk | A methodology for estimating value at risk (var) for simple portfolios. closed form value at risk (ограниченный var); |
| worst case | A relatively unlikely and relatively adverse scenario, but rarely the worst possible outcome. самый неблагоприятный вариант; |
| simulation analysis | A risk measurement technique based on ranges of historical price changes and/or monte carlo methods. имитационный анализ/исследование методом моделирования; |
| failed transaction | - A securities transaction that does not settle on the contractual settlement date. usually because of technical or temporary difficulties
- Неудачно завершившаяся транзакция; неуспешно...
невыполненная транзакция; |
| raroc (risk adjusted return on capital) | A technique for risk analysis and project evaluation that requires a higher net return for a riskier project than for a less risky project. the risk adjustment is performed by reducing the risky r... raroc (скорректированная риском доходность на капитал); |
| risk-free rate | - A theoretical interest rate at which an investment may earn interest without incurring any risk.
- The rate earned on a riskless asset.
процентная ставка, свободная от риска; |
| factor sensitivity | A type of risk measure that quantifies exposure to a single risk factor Чувствительность к фактору риска; |
| non-systematic risk | An element of price risk that can be largely eliminated by diversification within an asset class. несистематический риск; |
| risk factor | - Any market variable whose volatility is a source of risk.
- A characteristic that increases a person’s likelihood of getting a particular disease smoking is a risk factor for lung c...
фактор риска; factor de riesgo; риска фактор; |
| transaction risk | - Currency exchange rate risk for the period between the date a contract is signed and the date of payment.
- Risk of loss resulting from errors in the processing of transactions includ...
транзакционный риск; |
| correlated exposure | Exposure to a risk factor, taking into account the impact of correlated risk factors связанная подверженность риску; |
| uncorrelated exposure | Exposure to a risk factor. assuming that all other risk factors will remain constant. несвязанная подверженность риску; |
| price risk | - Exposure to loss as a result of a change in the market price of a physical commodity or a financial instrument.
- The risk that the value of a security (or a portfolio) will decline i...
ценовой риск; |
| systematic risk | - Risk associated with the movement of a market or market segment as opposed to distinct elements of risk associated with a specific security;
- The risk that is common to an entire cla...
систематический риск; |
| credit spread risk | Risk of loss resulting from adverse effects of changes in the spread between securities of differing credit quality (eg corporate and government bonds) риск кредитного спреда; |
| commodity risk | Risk of loss resulting from adverse effects of movements in commodity prices including: |
| currency risk | - Risk of loss resulting from adverse effects of movements in currency exchange rates including:
- Related: exchange rate risk
риск валютный; валютный риск; |
| equity risk | Risk of loss resulting from adverse effects of movements in equity markets including: |
| operational control risk | Risk of loss resulting from breakdown in the controls around front, middle and back office activities including: |
| correlation risk | Risk of loss resulting from breakdowns in observed correlations between instruments, products, currencies or markets корреляционный риск; |
| taxation risk | Risk of loss resulting from changes in tax laws or unanticipated taxation. риск налогообложения; |
| direct credit risk | Risk of loss resulting from counterparty default on traditional on-balance products, such as loans or issued debt, where the exposure is the full value прямой кредитный риск; |
| pre-settlement risk | Risk of loss resulting from counterparty or customer default prior to the settlement date where the size of loss is dependent on prevailing market rates. предрасчетный риск; |
| reputation risk | Risk of loss resulting from decline in reputation in the market resulting in loss of business. риск потери репутации; |
| systems risk | Risk of loss resulting from errors or failures in systems support including: |
| disaster risk | Risk of loss resulting from events adversely affecting business activities, including: |
